[쿠키뉴스] 지영의 기자 =라임자산운용의 환매 중단 사모펀드 2개의 예상 회수율이 50~77%에 그친다는 실사 결과가 발표됐다. 최악의 경우 환매 금액이 반토막 나는 셈이다.

라임자산운용은 10일 삼일회계법인의 실사결과 회수율이 사모채를 편입한 플루토 F1 D-1호(9373억원)는 50~65%, 전환사채 등을 담은 테티스 2호(2424억원)는 58~77%로 산출됐다고 밝혔다. 2개 펀드의 평가액은 지난해 10월 말 기준 각각 플루토 9373억원, 테티스 2424억원이었다. 

삼일회계법인은 건전성에 부정적 요소가 있는지를 기준으로 기초자산을 A·B·C와 '기타' 등급으로 나누고 등급에 따라 회수 추정 금액 범위를 산출했다. 이같은 내용을 반영한 실사 결과를 오는 14일 발표하고 확정할 계획이다.

실사 보고서에 대해 라임 측은 기초자산의 실재성과 건전성을 확인하려고 실사를 진행한 것이라고 강조했다. 

라임은 "예상 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가를 평가하는 참고 자료로 사용된다"며 "예상 회수율을 반영한 기준가를 산정할 예정"이라고 설명했다.

라임은 오는 17일까지 2개 모펀드의 기준가격을 조정한 뒤 이를 바탕으로 관련 자(子)펀드의 기준가격을 27일까지 조정할 계획이다. 

투자자의 투자금 회수 규모는 기준가액 반영에 달렸다. 펀드 기준가는 집합투자재산의 평가에 따라 산출이 되며, 집합투자재산의 평가는 시가가 있는 자산의 경우에는 시가로 평가한다. 다만 시가 평가가 어려울 경우 장부가로 평가하거나 운용사가 평가해 기준가격에 반영한다.

라임은 "기준가격이 조정된다고 하더라도 투자자 여러분의 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니"라며 "추가적인 자금회수 노력을 통하여 투자자 여러분께 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

구체적 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성하여 판매회사를 통해 받아볼 수 있도록 준비한다는 입장이다. 실사가 진행 중인 무역금융의 실사 결과는 개별적으로 오는 말일 경 안내할 방침이다. 무역금융펀드의 규모는 자펀드로 투자된 규모를 합치면 약 5500억원 수준인 것으로 전해졌다.

또 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 증권사들의 자금 회수로 인해 개인 투자자들이 피해를 볼 수 있다는 우려에 대해서도 부정했다.

라임은 "총수익스와프 계약은 모펀드뿐 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다"며 "총수익스와프 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자 여러분께 혼란과 불안을 가중할 수 있다"고 말했다.

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