금융감독원은 빅데이터 기반 GDP성장률 예측 모형(K-SuperCast)을 개발했다고 13일 밝혔다.

GDP성장률은 경제상황을 설명하는 중요 지표다. 하지만 방대한 데이터 집계 등으로 발표 주기(분기)가 길어 적시성이 떨어지는 문제점이 있었다.

K-SuperCast는 거시경제·금융시장 변수와 새로운 통계 기법으로 GDP성장률을 신속히 예측할 수 있다는 게 금감원 설명이다. K-SuperCast는 FRB 뉴욕이 운영하는 모형을 참고했다.

금감원은 매월·분기별 최신 데이터를 활용해 향후 GDP성장률 예측치와 변동 요인을 분석하고 자체 스트레스 테스트 시 국내 경제 변수 가정 등 향후 시나리오 마련에 활용하기로 했다.

또한 은행과 지주사 경기대응 완충자본(CCyB) 적립 여부 평가 시에도 예측치를 활용한다. 구체적인 모형 개발 방법론이나 예측 결과 분석 등은 금감원 워킹 페이퍼로 공개할 예정이다.

송금종 기자 song@kukinews.com