[쿠키뉴스] 송금종 기자 = 기업은행이 금융감독원으로부터 신용리스크 고급내부등급법 변경 승인을 받았다고 7일 밝혔다.

고급내부등급법은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 신용리스크 위험가중자산 산출 방법 중 가장 높은 등급이다.

리스크측정요소인 부도율(PD)·부도시손실률(LGD)·부도시익스포져(EAD)를 은행이 자체적으로 추정한 값을 적용한다.

기업은행은 최근 부도고객 회수율 추세와 구조조정·외부매각 등 변화된 여신사후관리 상황과 감독 규제 방향 등을 종합적으로 반영해 부도시손실률(LGD)과 부도시익스포저(EAD)를 산출한다.

변경된 내용은 2020년 4분기 BIS자본비율 산출 시부터 적용한다.


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