금융감독원은 25일 그룹간 교차출자, 차입자금으로 자본확충, 금융계열사를 동원한 계열사 지원 등을 금융그룹의 주요 리스크 유형으로 지목했다.

금감원은 이날 여의도 본점에서 ‘금융그룹 통합감독 관련 업계 간담회’를 열고 금융그룹 통합위험관리체계에 대한 주요 내용을 설명했다. 특히 그간 업권별 감독의 사각지대에 있었던 그룹리스크의 주요 유형을 소개했다.

먼저 금감원은 그룹자본 적정성의 리스크 유형으로 ▲그룹간 교차출자 ▲차입자금으로 자본확충 ▲자본의 이전가능성 등을 꼽았다. 

금감원에 따르면 ‘그룹간 교차출자’는 통상 처분제한 등 주식의 활용을 제한하는 특약이 부가되어 금융그룹의 자산처분, 지급여력 등을 제약하는 위험이 있다. 

또 금융그룹이 모회사의 차입자금으로 자본확충을 하는 행위는 모회사의 자회사에 대한 무리한 배당요구 등을 불러올 수 있어 금융그룹의 자금운용과 지급여력 등에 제약 요인으로 작용할 가능성이 있다.

‘자본의 이전가능성’은 낮은 그룹 보유 지분율로 인해, 계열사 손실발생시 리스크 대응 차원에서 그룹내 신속한 자본배분 및 이전에 관한 의사결정에 걸림돌로 작용하는 상황을 말한다.

금융그룹의 위험관리의 적정성 리스크 유형으로는 ▲과도한 내부거래 의존 ▲부외계정 투자 등이 포함됐다.

금융그룹의 과도한 내부거래 의존는 거래상대방인 계열사의 실적 악화가 금융계열사의 건전성 악화 등으로 직결되는 위험이 있다. 이어 부외계정 투자는 재무제표에 반영된 위험액을 초과하는 손실을 불러올 위험을 내포하고 있다.

지배구조와 관련해서는 금융계열사를 동원한 계열사 지원이 단행될 경우 금융계열사가 금융그룹 이익에 반하여 그룹 계열사 지원에 동원될 위험을 가진 것으로 평가됐다.

금감원은 금융그룹의 이러한 리스크 유형을 예방하기 위해 최근 모범규준 초안을 마련하고, 7월부터 시범적으로 시행할 예정이다. 모범 규준이 시행되면 금융그룹은 계열사간 출자, 내부거래 등 다양한 그룹위험을 자체적으로 측정하고 평가해야 한다.

금감원 관계자는 “금융그룹이 모범규준 시행에 앞서 위험관리를 위한 기본계획과 전략을 수립하고 그룹 위험관리를 전담할 충분한 조직과 인력을 확충할 필요가 있다“고 말했다.

한편 이날 간담회에는 교보생명, 롯데, 미래에셋, 삼성, 한화, 현대차, DB 등 7개 주요금융그룹 임원이 참석했다.

조계원 기자 Chokw@kukinews.com