기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 이런 내용을 포함하는 ‘외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안’을 20일 마련·발표했다.
우선 정부는 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 금융그룹 단위의 외화유동성 관리 체계를 도입한다. 외화유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준 수립도 의무화할 계획이다. 세부적으로 금융지주에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율 산출 추진하고 금감원 가이드라인 바탕으로 개별 금융사가 위험상황 평가기준, 대응계획 등 자체수립도록 했다.
또한 비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 ‘외화자금 조달·소요, 외화자산·부채 갭, 외화조달·운용 만기’ 등 3종 지표를 새로 도입한다. 이를 통해 ▲ 향후 30일간 외화자금 조달 계획 ▲외화자산 대비 외화순자산 비율 ▲외화조잘 만기와 운용 만기 현황 등을 월 단위로 점검한다. 지난해 3월 증권사의 파생결합증권 증거금과 같은 비정형·우발적 외화수요증가에 빠르게 대응하기 위한 조치다.
모니터링 지표는 외화자산과 부채 규모가 큰 증권·보험사에 우선 도입하고 향후 점진적으로 확대한다.
이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트(경제(금융) 충격시 잠재적 취약성 평가)를 보험 및 증권사 등 비은행권까지 확대하고 매분기 진행한다. 실시한다.
외환건전성 규제도 정비한다. 비은행권 (잔존만기 3개월이내) 외화유동성 비율(자산/부채)은 80% 이상 유지하도록 했다. 다만 외동성자산 산정시 파생상품 필요증거금 등 처분이 어려운 자산은 제외했다.
향후 30일 이내 외화 순현금 유출에서 고유동성 외환자산이 차지하는 비율을 타나내는 은행권 외화 유동성커버리지비율(LCR)의 경우 70%에서 80%로 강화했다. 또한 점검주기는 현행 월 단위에서 일 단위 점검(잠정치)을 병행하기로 했다. 잔존만기 1년 이하 비예금성외화부채(총외화부채-외화예수금등)에 부담금(10bp) 부과된다.
아울러 증권사의 경우 해외지수를 기초자산으로 하는 파생결합증권 자체 헤지 규모의 20% 이상을 외화 유동자산으로 의무 보유하도록 했다.다. 1년 미만 단기 환헤지를 할 경우에는 추가 자본적립 요구할 방침이다. 위기 시에는 한국증권금융 등을 통해 증권사에 외화 유동성을 공급할 수 있는 체계도 마련한다.
이밖에 기재부 차관이 주관하는 외환건전성협의회를 신설, 분기에 1번 개최하고 기관 간 정보를 공유한다. 협의회는 각 기관이 각종 규제비율‧모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하고 위기시에는 외환건전성 정책 방향 등 협의·조정하는 역할을 담당한다.
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