고금리 기조가 장기화되면서 올해 시중은행들이 건전성 문제가 계속 불거질 것이란 주장이 나왔다. 

예금보험공사가 발간한 ‘2022년 금융리스크리뷰 겨울호’에 실린 ‘2023년 은행업 전망 및 리스크 이슈’에 따르면 올해 국내은행이 직면한 가장 큰 리스크는 건전성이 될 전망이다.

서병호 한국금융연구원 선임연구위원은 “GDP(국내총생산) 대비 가계대출 비율이 100%를 넘어선 가운데 영업이익으로 이자를 갚지 못하는 이자보상배율 1 미만의 기업 비중도 30%를 상회하고 있다”며 “만기연장 및 상환유예 조치로 인해 현실화되지 않은 잠재적 부실이 누적되고 있다”고 설명했다.

이같은 상황을 타개하기 위해 서 위원은 잠재적 부실대출 이연에 따른 당기순이익 증가분의 상당 부분을 대손준비금 형태로 유보할 필요가 있다고 강조했다.

이와 함께 서 위원은 국내 은행의 대출 자산 중 부실화 가능성이 가장 높은 부문을 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대출로 꼽았다. 그는 “물론 은행의 PF 관련 대출은 비교적 안정적인 프로젝트로 선순위 위주로 집행돼 다른 금융권에 비해 안전한 편”이라면서도 “과거 도곡동 타워팰리스나 반포동 반포자이 등지에서도 미분양이 발생했단 점을 감안할 때 안심할 처지는 아니다”라고 경고했다.

이어 “시중은행의 경우 PF 관련 익스포저가 총대출 대비 1% 초반이라 손실 흡수에 무리가 없지만, 지방은행의 경우 관련 익스포저가 전체 대출 대비 4.8~14.1% 수준으로 높은 편이기 때문에 각 프로젝트에 대한 모니터링 및 리스크 관리가 필요하다”고 덧붙였다.

서 위원은 “기업대출은 대기업대출 위주로 빠르게 증가했는데, 부실채권 중 기업여신이 80%를 상회하는데다 이자보상배율 1미만 중소기업 비중이 50%를 상회할 것으로 판단돼 은행의 옥석가리기가 중요한 시점”이라고 강조했다.

끝으로 서 위원은 “인터넷전문은행의 경우 만기 3개월 이하의 단기 예수부채 비중이 20~100%에 달해 뱅크런 가능성에도 대비할 필요가 있다”고 부연했다.

김동운 기자 chobits3095@kukinews.com