[쿠키 경제] 한국투자공사(KIC)가 지난해 위탁자산 248억달러 중 220억달러를 운용해 42억달러(6조3000억원) 가량의 손실을 본 것으로 드러났다. 하지만 KIC는 올해 위탁자산을 300억달러 규모로 늘리고, 장기적으로 1000억달러 이상으로 확대한다는 방침이어서 논란이 예상된다.

KIC가 24일 국회 기획재정위원회에 제출한 업무보고에 따르면 지난해 KIC의 포트폴리오 투자 수익률은 -13.71%를 기록, 운용기준(벤치마크)를 0.66% 포인트 밑돌았다. 이는 투자금액 200억달러 가운데 27억4200만달러의 손실을 입었다는 뜻이다.

또 메릴린치에 전략적으로 투자한 20억달러의 수익률은 1월말 기준으로 -72.52%를 기록, 14억5040만달러의 평가손을 냈다.

달러 부족으로 환율이 급등하는 상황에서 KIC는 외환보유고 등에서 위탁받은 자산을 1년새 41억9240만달러를 날린 것이다. 이에 따라 KIC의 투자전략을 재검토하고 안정적인 자산 위주로 포트폴리오 투자를 재구성해야 한다는 지적이다.

KIC는 지난해 한국은행으로부터 170억달러, 기획재정부에서 78억달러 등 총 248억달러를 위탁받아 200억달러는 포트폴리오 투자로, 20억달러는 전략적 투자로 각각 운용해왔다.

상황이 이런데도 KIC는 고급 투자정보에 대한 접근성을 높이고 대외협상력 강화, 규모의 경제를 통한 운용비용 절감 등을 위해 위탁자산을 올해 300억달러로 확대키로 했다. 나아가 선진 국부펀드와 대등하게 경쟁할 수 있는 규모로 위탁 자산을 늘려나가기로 했다. 이를 위해 외환보유액과 외국환평형기금 외에 연기금 등으로 위탁자산의 재원을 다변화하기로 했다. 현재 ADIA(아랍에미리트) 8750억달러, NBIM(노르웨이) 4010억달러, GIC(싱가포르) 3300억달러, CIC(중국) 2000억달러, 테마세크(싱가포르) 1310억달러 등 해외 주요 국부펀드의 운용 규모는 1000억달러 이상이다.

KIC는 직접투자 규모를 지난해 31.5%에서 올해 35%로 확대하고 지수 추종형에서 지수 초과형 투자로 운용전략을 다변화하기로 했다. 지수추종형(Passive) 투자는 글로벌 벤치마크 달성을 추구하는 것이고 지수 초과형(Enhanced) 투자는 글로벌 벤치마크 대비 초과수익을 목표로 한다. KIC는 또 글로벌 전략 인수·합병(M&A) 펀드를 조성, 국민연금 등 국내 재무적·전략적 투자기관과 함께 국가적으로 중요한 전략산업에 공동 투자키로 했다. 국민일보 쿠키뉴스 김재중 기자
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