지난해 4분기 환율 하락으로 외화관련 위험가중자산이 크게 줄면서 국내은행의 국제결제은행(BIS) 자본비율이 전분기 대비 늘어난 것으로 나타났다. 

금융감독원이 30일 발표한 ‘12월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황'에 따르면 지난해 12월 말 국내은행의 BIS 기준 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 12.57%, 13.88%, 15.25% 및 6.18%를 기록했다.

보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 9월말 대비 각각 0.31%p, 0.38%p, 0.41%p 상승했다. 단순기본자본비율도 0.11%p 올랐다. 이는 결산배당 등 공제항목 증가로 보통주자본이 4조6000억원 감소했지만 환율 하락에 외화 자산의 익스포저가 감소하면서 신용위험가중자산이 91조원 줄어든 영향이다.

구체적으로 신한, 하나, KB, DGB, 농협, 우리, SC, 씨티, 산업, 수출입, 수협, 토스 등 12개 은행의 자본비율이 상승했다. BNK·JB지주 및 케이뱅크, 카카오뱅크, 기업은행의 자본비율은 하락했다. 케이뱅크(-0.57%p)가 가장 큰 폭으로 총자본비율이 떨어졌고, 뒤이어 BNK지주(-0.22%p), JB지주(-0.15%p), 카카오뱅크(-0.15%p), 기업은행(-0.08%p) 순으로 자본 하락을 보였다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 당국은 은행이 보통주자본 7.0%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%를 상회하도록 규제하고 있다. 금감원은 지난해 말 기준 모든 국내은행이 규제비율을 상회하고 있다고 평가했다.  

금감원은 은행의 자본비율이 규제비율을 상회하고 있지만 최근 금융시장의 변동성이 확대되고 대내외 경제여건도 악화되고 있어 향후 부실확대 가능성에 선제적으로 대비할 필요가 있다는 입장이다. 이에 은행의 손실흡수능력 확충과 함께 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성을 높일 수 있도록 유도하기로 했다. 

금감원 관계자는 “은행이 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진해 나갈 예정”이라고 말했다.

조계원 기자 chokw@kukinews.com