한은, 디지털 뱅크런 대비 긴급 유동성 ‘문턱’ 낮췄다

기사승인 2023-09-15 10:25:35

한국은행이 미국 실리콘밸리 은행(SVB) 파산과 같은 디지털 뱅크런에 대비해 대출 제도 개편에 나섰다. 새마을금고 자금인출 사태에 대비해 비은행에 대한 지원 속도도 개선하기로 했다.

15일 한국은행이 국회에 전날 제출한 통화신용정책보고서에 따르면 자금조정대출의 적격담보에 예금취급기관의 대출채권을 포함하는 방안이 추진된다. 한은의 자금조정대출제도는 뱅크런과 같이 은행들이 단기 자금수급에 어려움을 겪을 경우 담보를 받고 부족자금을 빌려주는 제도다.

자금조정대출제도는 그간 금융시장의 안전판 역할을 했지만 최근 SVB 디지털 뱅크런과 새마을금고 사태를 계기로 일부 보완 필요성이 제기됐다. 먼저 자금조정대출의 담보 범위가 국채, 통안증권, 특수 은행채 등 고유동성 자산으로 국한되어 은행들이 유동성 부족 상황에 담보를 제공하기 어렵다는 한계가 있었다.

또한 은행들이 만기 1영업일의 초단기 자금조달을 위해 기준금리 대비 100bp의 높은 가산금리를 부담해야 하고, 은행이 자금조정대출을 이용할 경우 고유동성 자산을 담보로 제공하는 만큼 스스로 유동성에 문제가 있다는 점을 시인하는 꼴이 될 수 있다는 우려가 컸다.

이에 한은은 △적격담보 범위를 확대하고 △대출금리를 하향 조정하며 △최대 연장가능한 만기를 늘리는 방향으로 자금조정대출제도를 개편했다. 적격담보 범위는 기존 국채, 통화안정증권, 정부보증채 등에 은행채 및 9개 공공기관 발행채권, 기타 공공기관 발행채권, 지방채, 우량 회사채를 포함했다.

대출금리는 기존 ‘기준금리+100bp’에서 ‘기준금리+50bp’로 하향 조정했으며, 대출만기는 기본적으로 1영업일이지만 금융통화위원회가 인정하는 경우 최대 3개월까지 연장할수 있도록 제도를 손질했다.

여기에 한은은 앞으로 자금조정대출의 담보 범위를 은행의 대출채권으로 확대하기로 했다. 은행이 유동성부족 상황에서 보유한 시장성 증권을 투매할 경우 금융시장 불안이 발생할 수 있다는 우려에 따라 대출채권을 담보로 활용해 충분한 유동성을 공급하겠다는 계획이다.

아울러 한은은 새마을금고와 같은 비은행예금취급기관에 대한 자금지원 속도를 개선하기로 했다. 현재는 법상 한계에 따라 은행과 같은 상시 지원제도가 없지만 자금조정대출과 같은 담보 수준에서 지원 속도를 개선할 계획이다. 이를 위해 금융감독원과 수시로 정보공유도 강화하기로 했다.

한은 관계자는 “올해 3월에 있었던 미국 SVB 파산은 디지털 뱅킹 환경 아래 대규모 예금인출 사태가 과거에 비해 매우 빠른 속도로 확산될 수 있음을 보여주었다”며 “국내에서도 금융의 디지털화가 상당히 진전되어 있고 이에 대한 국민들의 수용도 및 활용도가 높은 만큼 대규모 예금인출 위험에 대비해야 할 필요성이 커졌다”고 제도개편 이유를 설명했다.

조계원 기자 chokw@kukinews.com