[쿠키 경제] 금감원은 11일 국내 은행과 외국은행 지점, 증권사 등 장외파생 업무를 하는 50여개 금융회사에 자체적으로 파생상품의 스트레스 테스트(재무건전성 평가)를 실시해 7월 말까지 보고토록 했다고 밝혔다.

파생상품 스트레스 테스트는 파생금융상품 거래로 발생할 수 있는 손실을 미리 파악해 개별 금융회사의 파생거래 리스크를 사전에 감지하고 경고를 보내기 위한 조치로 국내에선 처음 시도되는 것이다. 많은 기업이 환헤지용 파생상품 ‘키코(KIKO)’ 손실로 인해 피해를 본데 따른 보완 대책인 셈이다.

금감원이 제시한 테스트용 ‘시나리오 1’은 코스피200 지수의 20% 급락, 원·달러 환율 10% 상승, 신용부도스와프(CDS) 5% 확대 등의 상황일 때 예상 손실을 산출하는 방식이다. ‘시나리오 2’는 코스피200 지수의 20% 급등 등 반대의 경우를 가정해 이뤄진다.

금감원 관계자는 “주요 변수값이 급변할 때 파생거래를 한 금융회사와 기업들의 손실이 얼마나 되는지 미리 따져보자는 것”이라며 “추정 손실이 감당하기 어렵다면 파생상품 거래 비중을 조정하도록 권고할 방침”이라고 말했다. 국민일보 쿠키뉴스 정승훈 기자
shjung@kmib.co.kr